Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 7.8.2. Конверсійні операції

7.8.1. Депозитні операції

Управління валютних операцій (УВО) здійснює такі види депозитних операцій: овернайт, том/некст, спот/некст, короткострокові депозити (з 1 дня до 1 року) та довгострокові депозити (понад 1 рік). Конкретний період розміщення депозиту визначається операційним ордером.

Депозитні операції можуть належати до таких категорій: стандартні операції, клієнтські операції, операції в межах операційних механізмів, які постійно діють, офсетні операції, операції з управління валютною ліквідністю (овернайт), інші операції.

Основними умовами депозитної операції, що мають бути відображені у розпорядженні з фінансових питань, є:

- тип операції: розміщення (WE LEND), залучення (WE BORROW);

- валюта депозиту;

- сума депозиту;

- процентна ставка;

- сума процентів;

- період депозиту;

- дата валютування та дата закінчення депозиту;

- платіжні інструкції, що мають відповідати стандартним платіжним інструкціям Національного банку та контрагента.

Суму належних до сплати (отримання) за депозитом процентів розраховують уповноважені дилери за формулою

Де Si - сума процентів; S - сума депозиту; І - процентна ставка;

D - період депозиту (кількість днів);

Base - базова кількість днів в одному році (360 - для основних світових валют; 365 - для фунта стерлінгів, ірландського фунта, австралійського долара, гривні).

Проценти за міжбанківськими депозитними операціями сплачуються (отримуються) після закінчення строку депозиту. Якщо депозитна операція передбачає інший порядок сплати (отримання) процентів, то він має бути детально описаний у документі про ініціювання операції.

Пролонгація депозитної операції - це нова депозитна операція, за якою допускається проведення розрахунків як з повним рухом коштів, так і за процедурою нетингу.

Пролонгація депозитної операції може здійснюватися таким чином:

- пролонгація основної суми депозиту із виплатою (або отриманням) процентів;

- пролонгація основної суми депозиту з капіталізацією процентів;

- пролонгація депозиту зі збільшенням основної суми;

- пролонгація депозиту зі зменшенням основної суми. Основними умовами пролонгації депозитної операції" що

Мають бути відображені у розпорядженні з фінансових питань, є:

- реєстраційний номер (відповідно до Журналу реєстрації операцій) депозитної операції, що пролонгується;

- позначення типу пролонгації: пролонгація основної суми депозиту із виплатою (або отриманням) нарахованих за депозитом процентів - R/0; пролонгація основної суми депозиту з капіталізацією процентів - R/O with interests; пролонгація депозиту зі збільшенням основної суми - R/O with increase; пролонгація депозиту зі зменшенням основної суми - R/O with decrease; пролонгація депозиту з рухом коштів на кореспондентських рахунках - full movements.

7.8.2. Конверсійні операції

УВО здійснює як на міжнародному валютному ринку, так і на міжбанківському валютному ринку України такі види конверсійних операцій: тод, том, спот, форвард, своп.

Конверсійні операції належать до таких категорій: стандартні операції, клієнтські операції, операції в межах операційних механізмів, які постійно діють, валютні інтервенції, офсетні операції, нестандартні операції.

Основними умовами конверсійної операції, що мають бути відображені у розпорядженні з фінансових питань, є:

- валютна пара, курс і напрям операції (купівля-продаж однієї валюти за іншу);

- сума операції;

- дата валютування (як правило, одна для двох валют валютної пари);

Платіжні інструкції, що мають відповідати стандартним платіжним інструкціям Національного банку та контрагента.

У конверсійній операції форвард замість валютного курсу зазначається форвардний курс.

Основними умовами конверсійної операції своп є:

- дата закінчення операції своп;

- свопові пункти;

- форвардний курс.

Ціною свопу (свопові пункти) є різниця між курсами валют спот і форвард, яка розраховується уповноваженими дилерами за формулою

Де £цір - свопові пункти;

ІА - процентна ставка за депозитами на відповідний строк у валюті, яка у валютній парі є валютою котирування;

ІВ - процентна ставка за депозитами на відповідний строк у валюті, яка у валютній парі є базовою валютою;

И - період свопу, тобто кількість днів між датою валютування та датою закінчення свопу;

5Л - курс спот.

Схожі статті




Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 7.8.2. Конверсійні операції

Предыдущая | Следующая