Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Вимірювання і оцінка ризику за "Системою оцінки ризиків"
Для забезпечення ефективного нагляду на основі оцінки ризиків Національному банку потрібна єдина база для документування рішень щодо ризику. Система оцінки ризиків забезпечує зручність документування висновків стосовно кількості ризику, якості управління ризиками, рівня занепокоєння нагляду (вимірюється як сукупний ризик) і напряму ризику. Загальні визначення дають можливість уникнути суперечностей під час виявлення ризиків. Система оцінки ризиків також містить перелік факторів оцінки, які на-глядовці будуть враховувати під час визначення оцінок. Ці фактори є рекомендованими критеріями здійснення оцінки ризиків; у разі потреби наглядовці можуть розширювати цей перелік, збільшуючи кількість факторів оцінки.
Оцінка ризику в системі оцінки ризиків має відображати як дійсні, так і потенційні параметри ризику банку. На цій оцінці базуються стратегія і дії служби банківського нагляду. Вона також створює підгрунтя для обговорення стану банку з його керівниками та членами спостережної ради банку і допомагає забезпечити більш ефективну роботу служби банківського нагляду (інспектування, безвиїзний нагляд тощо).
Наглядовці мають обговорити висновки, зроблені на підставі системи оцінки ризиків, із керівництвом банку і його спостережною радою. Керівництво банку може допомогти роз'яснити або змінити висновки наглядовців, зроблені на основі "Методичних вказівок з інспектування банків "Система оцінки ризиків". Хоча Національний банк не вимагає, щоб банки впроваджували подібний процес, наглядовці мають кваліфіковано та результативно обгрунтовувати рішення щодо оцінки ризику перед зацікавленими сторонами для забезпечення ефективного нагляду. Такий обмін інформацією допоможе Національному банку і керівництву банку досягти спільного розуміння ризиків, зосередитися на сильних і слабких сторонах управління ризиками і забезпечити реалізацію планів нагляду в майбутньому.
Проводячи оцінку ризиків із застосуванням системи оцінки ризиків, органи нагляду визначають рівень занепокоєння (тобто сукупний ризик) і напрям ризику для кожної категорії ризику. На основі відповідних висновків органів нагляду вирішують, які заходи будуть вживатися, наприклад, планова і позапланова інспекційна перевірки, заходи безвиїзного нагляду тощо.
Застосування методики і критеріїв управління ризиками дасть змогу органам нагляду визначити, яка саме програма наглядових дій має бути розроблена для певного банку. Метою банківського нагляду є забезпечення найефективнішого нагляду за кожним банком за умови якомога меншого втручання в його роботу, що відповідає інтересам як банку, так і його вкладників та інших кредиторів.
Для ефективного використання системи оцінки ризиків наглядовці мають враховувати як поточний стан банку, так і фактори, які можуть вказувати на зростання ризиків. Згідно із системою оцінки ризиків є чотири основних компоненти визначення параметрів ризику банку:
- кількість ризику, тобто рівень, або обсяг, ризику, на який наражається банк; характеризується як незначна, помірна або значна;
- якість управління ризиком, тобто наскільки добре здійснюються виявлення, вимірювання, контроль і моніторинг ризиків; характеризується як висока, така, що потребує вдосконалення, або низька;
- сукупний ризик, тобто узагальнений висновок, який відображає рівень занепокоєння органів нагляду, зважаючи як на кількість ризику, так і на якість управління ризиком, з урахуванням відносного значення кожного з цих аспектів. Сукупний ризик оцінюється як високий, помірний або низький за кожною з дев'яти категорій ризику. Пом'якшувальні фактори (наприклад, страхування) можуть вплинути на оцінку сукупного ризику. Оцінка сукупного ризику визначає стратегію нагляду, тобто які конкретні заходи щодо цього банку будуть вжиті банківським наглядом Національного банку і які ресурси будуть для цього виділені. Перелік факторів оцінки доповнюють складові оцінок;
- напрям ризику, тобто ймовірна зміна сукупного рівня ризику протягом наступних 12 місяців; характеризується як такий, що зростає, стабільний або такий, що зменшується. Напрям ризику впливає на стратегію нагляду, зокрема на те, які додаткові наглядові заходи можуть вживатися. Якщо напрям ризику такий, що зменшується, то на основі наявної інформації протягом наступних 12 місяців можна очікувати зменшення сукупного ризику. Стабільний напрям вказує на те, що сукупний ризик, ймовірно, залишиться незмінним. Якщо напрям ризику такий, що зростає, це свідчить про те, що, за очікуваннями, сукупний ризик через 12 місяців збільшиться.
Схожі статті
-
Нагляд за діяльністю банків на основі оцінки ризиків за "Системою оцінки ризиків" є поглибленим продовженням наглядової функції, що грунтується на...
-
Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Розділ 4. БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД НА ОСНОВІ ОЦІНКИ РИЗИКІВ
4.1. Застосування концепції ризику в процесі банківського нагляду. 4.2. Підходи до оцінки ризиків згідно з Базельськими угодами про капітал. 4.3. Нагляд...
-
4.1. Застосування концепції ризику в процесі банківського нагляду. 4.2. Підходи до оцінки ризиків згідно з Базельськими угодами про капітал. 4.3. Нагляд...
-
Нагляд за діяльністю банків, що грунтується на оцінках ризиків діяльності банків за рейтинговою системою CAMELS, полягає у визначенні загального стану...
-
Базельська угода про капітал II містить методологію розрахунку мінімально необхідної величини капіталу для трьох ризиків: кредитного, ринкового та...
-
Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Пріоритетні напрями розвитку банківського нагляду в Україні
Пріоритетні напрями розвитку і регулювання банківської діяльності та нагляду на період до 2010 р. розроблені з метою підвищення ефективності регулювання...
-
Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Критерії оцінки компонентів рейтингової системи
Визначення рейтингових оцінок банку за рейтинговою системою САMELS здійснюється за встановленими критеріями для кожного компонента рейтингової системи...
-
Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Основні принципи ефективного банківського нагляду
Ці принципи розроблені Базельським комітетом з питань банківського нагляду і включають 25 принципів, необхідних для того, щоб система нагляду була...
-
Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Розрахунок капіталу під ринковий ризик
Методологію обчислення мінімально необхідної суми капіталу на покриття ринкового ризику викладено в Поправці до Угоди про капітал на врахування ринкових...
-
Національний банк України було засновано як центральний банк нової незалежної держави у 1991 р. У законодавчому порядку на нього було покладено...
-
Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 1.3. Базельські угоди про капітал
Базельські угоди про капітал мають особливе значення у створенні сприятливих умов для підтримки стійкості банківських систем і попередження фінансових...
-
Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Розрахунок капіталу під операційний ризик
Запровадження вимоги до утримання банками капіталу на покриття операційного ризику є одним із найдискусійніших питань Базельської угоди II. Операційний...
-
Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Передумови ефективного банківського нагляду
Ефективна система банківського нагляду повинна базуватися на певних зовнішніх елементах або передумовах. Хоча ці передумови у своїй більшості знаходяться...
-
Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 3.8. Проведення інспекційних перевірок банків
Виїзна інспекційна перевірка складається з трьох етапів: підготовка до проведення інспектування; процес інспектування; оформлення результатів...
-
Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Нормативи кредитного ризику
Ліквідність банку - це здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами...
-
Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 1.2. Принципи ефективного банківського нагляду
У 1997 р. Базельський комітет з питань банківського нагляду розробив Основні принципи ефективного банківського нагляду, які були схвалені міжнародною...
-
Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Основні етапи становлення банківського нагляду в Україні
Національний банк України було засновано як центральний банк нової незалежної держави у 1991 р. У законодавчому порядку на нього було покладено...
-
Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 3.7. Порядок складання планів інспектування
Планування інспекційних перевірок здійснюється з метою недопущення дублювання та забезпечення належної координації роботи служби банківського нагляду та...
-
Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 1.1. Становлення та розвиток системи банківського нагляду
1.1. Становлення та розвиток системи банківського нагляду. 1.2. Принципи ефективного банківського нагляду. 1.3. Базельські угоди про капітал. 1.4....
-
Діяльність безвиїзного нагляду в Україні спрямована на виявлення на ранньому етапі потенційних проблем у будь-якому напрямі діяльності банків і...
-
До територіального управління Національного банку за його місцезнаходженням (або Департаменту реєстрації та ліцензування банків) банк подає такі...
-
Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 2.1. Порядок та умови створення банків
2.1. Порядок та умови створення банків. 2.2. Проведення вступного контролю при реєстрації банків. 2.3. Створення та державна реєстрація банків з...
-
Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Розрахунок капіталу під кредитний ризик
Базельська угода про капітал II містить методологію розрахунку мінімально необхідної величини капіталу для трьох ризиків: кредитного, ринкового та...
-
Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Розділ 2. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВ
2.1. Порядок та умови створення банків. 2.2. Проведення вступного контролю при реєстрації банків. 2.3. Створення та державна реєстрація банків з...
-
Банківське регулювання та нагляд здійснюються з метою забезпечення стабільності банківської системи. Необхідність банківського регулювання та нагляду з...
-
Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Методологічні основи банківського нагляду в Україні
Останнім часом Національним банком України активно впроваджуються міжнародні підходи та стандарти щодо банківського регулювання та нагляду,...
-
Національний банк України було засновано як центральний банк нової незалежної держави у 1991 р. У законодавчому порядку на нього було покладено...
-
Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ
1.1. Становлення та розвиток системи банківського нагляду. 1.2. Принципи ефективного банківського нагляду. 1.3. Базельські угоди про капітал. 1.4....
-
Інспектування банків полягає у проведенні поточного контролю за діяльністю банків з виїздом на місця на підставі вивчення та аналізу первинної...
-
Банки та банківські об'єднання зобов'язані складати консолідовану фінансову звітність згідно з "Інструкцією про порядок складання та оприлюднення...
Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Вимірювання і оцінка ризику за "Системою оцінки ризиків"