Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 7.4. Інспектування банків з використанням рейтингової оцінки за системою CAMELS
Сутність Методики CAMELS полягає в урахуванні при визначенні рейтингу: достатності капіталу; якості активів; якості управління; прибутку; ліквідності; чутливості фінансового стану банку до багатьох
Факторів. Саме за цією системою Національним банком України визначаються рейтинги українських банків (рис. 7.4).
Рис. 7.4. Інформаційна модель здійснення рейтингової оцінки за системою CAMELS
Рейтингова система дає можливість Національному банку України оцінювати загальний стан та стабільність банківської системи (Про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS: Положення, затверджене постановою Правління НБУ від 08.05.2002 p.). Така оцінка ризиків дає змогу отримати інформацію для визначення пріоритетів у діяльності банківського нагляду та необхідних матеріальних і людських ресурсів для здійснення належного контролю за банківською системою.
Рейтингова система передбачає ретельний аналіз стану банку. Здійснення такого аналізу можна провести лише під час комплексної інспекційної перевірки, яка дає змогу повною мірою визначити, як керівництво банку ставиться до ризиків і як здійснює управління ними.
Комплексна рейтингова оцінка за рейтинговою системою визначається для кожного банку відповідно до рейтингових оцінок, зазначених вище. Рейтингова система дає можливість оцінити всі фактори, за якими оцінюється якість управління, фінансовий стан та якість операцій кожного банку, за яким здійснює нагляд Національний банк.
Визначення рейтингу банку за рейтинговою системою - це стандартизований метод оцінки банків, ефективність якого залежить від якості підготовки до проведення інспекційних перевірок з урахуванням результатів безвиїзного нагляду, кваліфікації та об'єктивності інспекторів служби банківського нагляду.
За результатами інспектування до часу його завершення складаються довідки про перевірку (інспектування) кожного компонента рейтингової системи, які до закінчення строку проведення інспектування мають бути погоджені працівниками банку, відповідальними за певний напрям роботи. У разі відмови погодження цих довідок інспектори служби банківського нагляду повинні отримати від банку пояснення щодо причин непогодження.
Рейтинг банку є власністю Національного банку і конфіденційною інформацією, призначеною тільки для внутрішнього використання та не підлягає опублікуванню в засобах масової інформації.
Рейтинг банку (комплексна рейтингова оцінка та рейтингові оцінки всіх компонентів рейтингової системи) доводиться Національним банком України до відома кожного окремого банку протягом 10 робочих днів після його погодження (затвердження). Банк має право використовувати інформацію про свій рейтинг на власний розсуд.
За рейтинговою системою передбачається визначити кожному банку цифровий рейтинг за всіма шістьома компонентами, а комплексна рейтингова оцінка визначається на підставі рейтингових оцінок за кожним із цих компонентів. Кожен компонент рейтингової системи оцінюється за п'ятибальною шкалою, де оцінка "1" є найвищою оцінкою, а оцінка "5" - найнижчою, комплексна рейтингова оцінка також визначається за п'ятибальною шкалою.
Визначення комплексної рейтингової оцінки є суб'єктивним процесом, воно має бути добре обгрунтованим і спиратися на переконливі аргументи. Комплексна рейтингова оцінка не може визначатися як середнє арифметичне рейтингових оцінок за компонентами рейтингової системи; має бути цілим числом та враховувати всі основні фактори, що відображені при визначенні рейтингових оцінок за всіма компонентами. Також підраховується скільки компонентів рейтингової системи мають однакову рейтингову оцінку; аналізується які саме компоненти мають однакову рейтингову оцінку; як правило (в більшості випадків), комплексна рейтингова оцінка виставляється за рейтинговою оцінкою, що зустрічається найчастіше.
Для визначення комплексної рейтингової оцінки банків, які мають відокремлені структурні підрозділи (філії), використовують матеріали інспектування цих підрозділів (у тому числі розташованих в інших областях), якщо їх інспектування проведено одночасно (строки і дата, за станом на яку проводиться інспекційна перевірка банку - юридичної особи, збігаються із відповідними строками і датою інспектування філії) з інспекційною перевіркою банку.
Комплексна рейтингова оцінка та рейтингові оцінки компонентів рейтингової системи визначаються для банку як єдиної установи і не можуть використовуватися для оцінки стану філій банку.
Банки, що отримали комплексну Рейтингову оцінку "1" або "2", є надійними за всіма показниками, здатними протистояти більшості економічних спадів (крім надзвичайних), вважаються стабільними і такими, що мають кваліфіковане керівництво.
Банки, що отримали комплексну Рейтингову оцінку "3", мають суттєві недоліки і якщо ці недоліки не будуть виправлені за обгрунтовано визначений для цього час, то вони призведуть до значних проблем, пов'язаних з платоспроможністю та ліквідністю. У такій ситуації служба банківського нагляду має надати чіткі вказівки керівництву банку щодо подолання існуючих проблем.
Банки, які отримали комплексну Рейтингоеу оцінку "4" або "5", мають серйозні проблеми, що вимагають ретельного нагляду і спеціальних оздоровчих заходів. Такі комплексні рейтингові оцінки вказують на те, що загальна платоспроможність банку під загрозою, потрібні негайні конкретні дії служби банківського нагляду.
До банків, що отримали комплексні рейтингові оцінки "3" або "4", або "5", застосовуються відповідні заходи впливу згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку.
Схожі статті
-
Порядок здійснення безвиїзного нагляду полягає в контролі за діяльністю банків/філій іноземних банків (у тому числі за дотриманням банками/філіями...
-
Відповідно до законодавства України договори про членство/участь у міжнародних платіжних системах мають право укладати такі юридичні особи: O банки...
-
Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - TEMA 7. БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД
План 7.1. Сутність, принципи, завдання банківського нагляду 7.2. Організація дистанційного нагляду за діяльністю комерційних банків України 7.3....
-
План 5.1. Значення організації центральним баком платіжно-розрахункових відносин, моделі платіжних систем 5.2. Правове регулювання платіжної системи та...
-
План 7.1. Сутність, принципи, завдання банківського нагляду 7.2. Організація дистанційного нагляду за діяльністю комерційних банків України 7.3....
-
Постійні та швидкі зміни на фінансових ринках, їх глобалізація, впровадження нових інструментів і послуг разом із розвитком інформаційних технологій, що...
-
Банківська система як складова фінансової системи будь-якої країни відіграє вирішальну роль у її економічному розвитку. Світова фінансова криза...
-
Банківська система як складова фінансової системи будь-якої країни відіграє вирішальну роль у її економічному розвитку. Світова фінансова криза...
-
Банківська система як складова фінансової системи будь-якої країни відіграє вирішальну роль у її економічному розвитку. Світова фінансова криза...
-
Порядок здійснення безвиїзного нагляду полягає в контролі за діяльністю банків/філій іноземних банків (у тому числі за дотриманням банками/філіями...
-
Лекція 1.історія становлення нбу План 2.1.1. Причини і значення створення НБУ 2.1.2. Роль НБУ в організації купоно-карбованцевої грошової системи 2.1.3....
-
Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - Лекція 1.історія становлення нбу
Лекція 1.історія становлення нбу План 2.1.1. Причини і значення створення НБУ 2.1.2. Роль НБУ в організації купоно-карбованцевої грошової системи 2.1.3....
-
Внутрідержавні небанківські платіжні системи (ВНПС) відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" мають право...
-
Відповідно до законодавства України договори про членство/участь у міжнародних платіжних системах мають право укладати такі юридичні особи: O банки...
-
Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - ТЕМА 2. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Лекція 1.історія становлення нбу План 2.1.1. Причини і значення створення НБУ 2.1.2. Роль НБУ в організації купоно-карбованцевої грошової системи 2.1.3....
-
Банківська система як складова фінансової системи будь-якої країни відіграє вирішальну роль у її економічному розвитку. Світова фінансова криза...
-
Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - ПЕРЕДМОВА
Банківська система як складова фінансової системи будь-якої країни відіграє вирішальну роль у її економічному розвитку. Світова фінансова криза...
-
Національний банк України пройшов кілька етапів розвитку грошово-кредитного ринку, використовуючи відповідні монетарні механізми та інструменти,...
-
План 5.1. Значення організації центральним баком платіжно-розрахункових відносин, моделі платіжних систем 5.2. Правове регулювання платіжної системи та...
-
Потужний промисловий комплекс, до складу якого входять Банкнотна фабрика і Монетний двір, здатний повністю забезпечувати потребу України в банкнотах і...
-
Відповідно теорії Дж М. Кейнса фіскально-бюджетний механізм здобув теоретичного визнання як засіб підвищення ефективності державної політики при...
-
До епохи капіталізму і на початку його розвитку в обігу перебували срібна і золота, а в деяких країнах лише срібна валюта. З розвитком капіталізму все...
-
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів...
-
Реєстрація банків здійснюється Національним банком шляхом унесення відповідного запису до Державного реєстру банків, після чого банк набуває статусу...
-
План 6.1. Пруденційне регулювання діяльності банків в Україні 6.2. Створення і державна реєстрація банків 6.3. Порядок надання ліцензій і письмових...
-
Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - Тема 6. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ
План 6.1. Пруденційне регулювання діяльності банків в Україні 6.2. Створення і державна реєстрація банків 6.3. Порядок надання ліцензій і письмових...
-
Система впровадження національної валюти еволюціонувала таким чином: паралельний обіг рубля та карток споживача; поетапне впровадження в обіг...
-
Система впровадження національної валюти еволюціонувала таким чином: паралельний обіг рубля та карток споживача; поетапне впровадження в обіг...
-
Кошторис доходів і витрат повинен забезпечувати можливість виконання Національним банком його функцій, встановлених Конституцією України та Законом....
-
Загальні засади функціонування платіжних систем в Україні, порядок проведення переказу коштів у межах України регулюються Законом України "Про платіжні...
Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 7.4. Інспектування банків з використанням рейтингової оцінки за системою CAMELS