Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 6.2. Інтегральна оцінка ризику
Аналіз ризику містить у собі дві основні складові:
Власне аналіз у вузькому розумінні цього слова як процес розкладання явища на окремі елементи і кількісну оцінку кожного з них;
Синтез отриманих результатів і інтегральна оцінка.
Весь спектр діяльності підприємства розкладається на окремі види ризику з урахуванням притаманної йому специфіки, наприклад майнові, особистої і цивільної відповідальності. Далі докладно розглядаються ризики, характерні для окремих підрозділів підприємства, будинків, установок, систем і технологічних процесів. Кожний з них може бути розкладений на окремі події, ймовірність яких розраховується виходячи з минулого досвіду або на основі побудови ланцюжка послідовних кроків, що ведуть від вихідних інцидентів до головних подій. Кожен такий ланцюжок зветься сценарієм.
Для конкретної системи чи процесу існує свій набір головних подій. Наприклад, для промислової установки це можуть бути відмовлення обладнання різного ступеня ваги - від дрібних неполадок до серйозних ушкоджень, аварія, що приводить до руйнування установки, або з вибухом, пожежею і т. ін. Кожна головна подія характеризується певним розміром збитку й ймовірністю появи, що розраховуються на основі методів, що розглядалися в попередніх розділах.
Набір головних подій може бути безупинним за розміром збитку, однак на практиці ми маємо справу з дискретною вибіркою з окремих ситуацій, що відомі чи з минулої історії діяльності підприємства, чи отримані теоретичним шляхом на підставі сценарного підходу. Найбільш простий набір із трьох сценаріїв - це так називані песимістичний, середній і оптимістичний прогнози. Іноді цього буває достатньо для грубої інтегральної оцінки ризику.
Для того щоб краще уявити собі, що ж таке набір сценаріїв, розрахованих чи відібраних зі статистичних даних, згадаємо відоме з теорії ймовірностей поняття функції розподілу випадкової величини, яка визначає ймовірність того, що випадкова величина Х прийме значення менше ніж х. У даному випадку як випадкова величина виступає розмір збитку, а сама функція розподілу представлена дискретною вибіркою.
Інтегральна оцінка ризику - це одержання із сукупності головних подій деяких кількісних параметрів, що можуть охарактеризувати розглянутий ризик у цілому, не оперуючи окремими, ситуаціями.
Найбільш важливими з погляду планування процесу управління є середні і граничні характеристики ризику. Середнє значення величини збитку дає нам знання того, які збитки понесе підприємство в середньому за тривалий проміжок часу. Це важливо для стратегічного планування.
Як граничну характеристику ризику можна використовувати максимальне значення величини збитку для даної системи. Наприклад, для промислового підприємства максимальною величиною майнового збитку є вартість його основних і оборотних фондів. Однак застосування такої характеристики непродуктивно, особливо для великих підприємств. Справді, ймовірність повного руйнування індустріального комплексу, що включає в себе десятки цехів і інших виробничих будинків, украй мала, хоча на практиці такі випадки і відбувалися. Брати як орієнтир для прийняття рішень по управлінню ризиком такі малоймовірні події недоцільно.
Більш правильним було би використання поняття максимально прийнятної величини збитку укупі з максимально допустимою величиною ймовірності її виникнення. Зміст останнього поняття полягає в тім, що за відправну точку приймається деяке дуже мале значення ймовірності виникнення великих збитків, а події з ймовірністю менше заданої взагалі не беруться в розрахунок.
Стандарти безпеки, що існують у розвитих країнах, визначають допустимий рівень ймовірності виникнення аварійних ситуацій у промисловості рівним від 0,001 до 0,0001%. Щоб наочно уявити собі ці величини, відзначимо, що події з імовірністю 0,001% відбуваються раз у 100000 років. Даному значенню ймовірності відповідає деяке граничне значення збитку, зміст якого полягає в тім, що події з більш великими збитками відбуваються з частотою менш ніж 0,001%. Це і буде максимально прийнятне значення величини збитку.
Розглянута характеристика, як уже відзначалося, є суб'єктивною в тому смислі, що її конкретне значення залежить від сприйняття ризику керівництвом підприємства. Чим більш консервативною є політика в області управління ризиком, тим нижче допустимий рівень ймовірності несприятливих подій, і тим більше витрати на проведення заходів щодо зниження рівня ризику.
Максимально прийнятне значення величини збитку дає нам орієнтир щодо того, які граничні збитки слід очікувати від окремої несприятливої події чи від сукупності таких подій протягом тривалого проміжку часу.
Схожі статті
-
5.1. Зони і рівні ризику, крива ризику Для оцінки ступеня прийнятності економічного ризику при обгрунтуванні господарського рішення варто позначити шкалу...
-
6.1. Статистичний метод оцінки ризику Статистичний метод полягає у вивченні статистики втрат і прибутку, що мали місце на даному чи аналогічному...
-
Одна з важливих задач аналізу варіаційних рядів - послідовності варіант, взятих з генеральної сукупності певної досліджуваної ознаки Х, зокрема втрат -...
-
6.1. Статистичний метод оцінки ризику Статистичний метод полягає у вивченні статистики втрат і прибутку, що мали місце на даному чи аналогічному...
-
5.1. Зони і рівні ризику, крива ризику Для оцінки ступеня прийнятності економічного ризику при обгрунтуванні господарського рішення варто позначити шкалу...
-
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні підходи до процесу прийняття господарських рішень 1.1. Сутнісна характеристика господарських рішень Рішення - це...
-
В основу кількісної оцінки ризиків пропонується покласти методику, яку застосовують при проведенні аудиторських перевірок, а саме оцінку ризиків по...
-
Ймовірнісний підхід на початкових етапах розвитку теорії ймовірностей застосовували переважно в ситуаціях, коли можна було стверджувати про...
-
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні підходи до процесу прийняття господарських рішень 1.1. Сутнісна характеристика господарських рішень Рішення - це...
-
Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 4.4. Класифікація ризиків
Відсутність однозначного тлумачення поняття й характеристики ризику та його класифікації пояснюється багатоаспектністю цього явища, ігноруванням його у...
-
Рідкі і катастрофічні події загрожують самому існуванню підприємства. Частота їхнього виникнення настільки рідка, що вони можуть жодного разу не...
-
До основних втрат у виробничому підприємстві відносяться: Зниження запланованих обсягів виробництва і реалізації продукції внаслідок зменшення...
-
До основних втрат у виробничому підприємстві відносяться: Зниження запланованих обсягів виробництва і реалізації продукції внаслідок зменшення...
-
До основних втрат у виробничому підприємстві відносяться: Зниження запланованих обсягів виробництва і реалізації продукції внаслідок зменшення...
-
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні підходи до процесу прийняття господарських рішень 1.1. Сутнісна характеристика господарських рішень Рішення - це...
-
Необхідність прийняття рішень в умовах невизначеності притаманна відносинам між суб'єктами господарювання. Повна (безнадійна) невизначеність означає...
-
Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.5.3. Критерій песимізму
У випадку, коли ОПР орієнтується на найменш сприятливі умови та неконтрольовані фактори застосовують критерій песимізму. Для гри, яку задано матрицею...
-
Необхідність прийняття рішень в умовах невизначеності притаманна відносинам між суб'єктами господарювання. Повна (безнадійна) невизначеність означає...
-
У даному розділі формулюються моделі прийняття рішень в умовах невизначеності. Особливістю цих моделей є їх нормативний характер. Вони дають змогу...
-
У даному розділі формулюються моделі прийняття рішень в умовах невизначеності. Особливістю цих моделей є їх нормативний характер. Вони дають змогу...
-
У даному розділі формулюються моделі прийняття рішень в умовах невизначеності. Особливістю цих моделей є їх нормативний характер. Вони дають змогу...
-
Якщо при ухваленні рішення ОПР відомі ймовірності Рj станів Пj, то будемо вважати, що розглядається ситуація в умовах часткової невизначеності. Гравець...
-
Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 3.6.1. Критерій Байєса
Якщо при ухваленні рішення ОПР відомі ймовірності Рj станів Пj, то будемо вважати, що розглядається ситуація в умовах часткової невизначеності. Гравець...
-
Центральне місце при ухваленні господарського рішення в умовах ризику займають аналіз і прогнозування можливих втрат ресурсів при здійсненні...
-
Якщо при ухваленні рішення ОПР відомі ймовірності Рj станів Пj, то будемо вважати, що розглядається ситуація в умовах часткової невизначеності. Гравець...
-
У випадку, коли ОПР орієнтується на найменш сприятливі умови та неконтрольовані фактори застосовують критерій песимізму. Для гри, яку задано матрицею...
-
У випадку, коли ОПР орієнтується на найменш сприятливі умови та неконтрольовані фактори застосовують критерій песимізму. Для гри, яку задано матрицею...
-
РОЗДІЛ 4. Ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень 4.1. Ризик як економічна категорія Ризик об'єктивно присутній у багатьох сферах нашого...
-
Поняття ризикової ситуації можна визначити як сукупність різних обставин і умов, що створюють певну обстановку для того чи іншого виду діяльності. Іншими...
-
Поняття ризикової ситуації можна визначити як сукупність різних обставин і умов, що створюють певну обстановку для того чи іншого виду діяльності. Іншими...
Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І. - 6.2. Інтегральна оцінка ризику