Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 3.6. Організація ризик-менеджменту в банку
Національний банк України розробив методичні вказівки щодо організації і функціонування систем ризик-менеджменту з метою забезпечення комплексності та надійності системи управління різними видами банківських ризиків. Ці вказівки вироблені на основі найкращої світової та вітчизняної практики і досвіду щодо банківської діяльності взагалі та ризик-менеджменту зокрема. Тому їх урахування дасть змогу уникнути непродуманих рішень і помилок, а також більш ефективно використовувати ресурси банку.
Комплекс дій з ризик-менеджменту має на меті забезпечення досягнення таких цілей:
- ризики мають бути зрозумілими та усвідомленими керівництвом банку;
- ризики мають перебувати у межах рівнів толерантності, встановлених спостережною радою банку;
- рішення щодо взяття ризику повинні відповідати стратегічним цілям діяльності банку, бути конкретними і чіткими;
- очікувана дохідність має компенсувати взятий ризик;
- розподіл капіталу повинен відповідати розмірам ризиків, на які наражається банк.
Мета управління ризиками - сприяння підвищенню вартості власного капіталу банку з одночасним забезпеченням досягнення цілей багатьох зацікавлених сторін, а саме: клієнтів і контрагентів, керівництва, працівників, спостережної ради та акціонерів (власників), органів нагляду, рейтингових агентств, інвесторів, кредиторів, інших сторін.
Процес управління ризиками має охоплювати всі види діяльності банку, які впливають на параметри його ризику. Основні етапи ризик-менеджменту наведено на рис. 3.2.
Рис. 3.2. Етапи ризик-менеджменту
Структурні підрозділи, які мають бути залучені до процесу ризик-менеджменту, наведено на рис. 3.3.
З погляду ризик-менеджменту банківська діяльність зводиться до взяття ризику та отримання за це відповідної компенсації (економічної вигоди).
Багато ризиків, на які наражається банк, за своєю суттю властиві лише банківській діяльності і є важливою складовою посередницької функції перерозподілу грошових ресурсів, яку виконують банки (наприклад кредитний ризик). Для таких ризиків банк прагне оптимізувати співвідношення "ризик/дохідність", максимізуючи дохідність за заданого рівня ризику або мінімізуючи ризик за задано
Рис. 3.3. Структурні підрозділи ризик-менеджменту банку
Го рівня дохідності. В цьому і полягає концепція управління ризиком.
Винятки становлять деякі ризики, щодо яких немає кореляції між їх рівнем і величиною винагороди банку (наприклад, юридичний ризик, ризик втрати репутації, стратегічний ризик та операційний ризик тощо). Ці ризики часто є тією ціною, яку необхідно сплатити банку за право займатися даним бізнесом. Як правило, такі ризики банк прагне або змушений знизити до певного граничного рівня, намагаючись при цьому зазнати якомога менші втрати. В цьому випадку виявляється концепція мінімізації ризику.
У загальному вигляді для управління фінансовими ризиками можуть застосовуватися такі методи, як диверсифікація, страхування, хеджування, інтегроване управління активами і пасивами банку.
Якщо рівень ризику з якоїсь причини не вдається мінімізувати, керівництво банку може прийняти рішення про його обмеження. Обмеження ризику або його зниження до допустимого рівня досягається обмеженням обсягів операцій, у зв'язку з якими виникає ризик, і (або) скороченням періоду, протягом якого банк наражається на відповідний ризик. Обмеження обсягів операцій забезпечує зменшення можливих втрат, а скорочення ризикового періоду дає змогу знизити ймовірність настання негативної події.
У своїй діяльності банки можуть використовувати тактику уникнення ризику, відмовляючись від проведення певних фінансових операцій, освоєння нових ринків, упровадження нових послуг і продуктів та інших дій, які супроводжуються підвищеним ризиком. Але в банківській практиці, на відміну від інших видів бізнесу, такий підхід не завжди прийнятний.
У процесі управління ризиками банк має застосовувати різні методи їх мінімізації, вдосконалювати відомі та шукати нові підходи до вирішення проблем ризикованості банківської діяльності. Водночас банки наражаються й на ризики, вплинути на які вони неспроможні. У такому випадку ризики оцінюються й беруться до уваги під час розрахунків загального рівня ризикованості банку. В цьому випадку банк може знизити рівень інших ризиків, щоб не допустити перевищення рівня сукупного ризику банку допустимого рівня.
Схожі статті
-
Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 3.1. Сутність і класифікація банківських ризиків
3.1. Сутність і класифікація банківських ризиків Банківська діяльність характеризується підвищеними ризиками порівняно з іншими видами комерційної...
-
Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - Тема 3. БАНКІВСЬКІ РИЗИКИ
3.1. Сутність і класифікація банківських ризиків Банківська діяльність характеризується підвищеними ризиками порівняно з іншими видами комерційної...
-
Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 3.5. Основні методи оцінки банківських ризиків
Важливим етапом процесу управління ризиками є кількісна оцінка рівня ризику та встановлення припустимих меж ризику для окремих банківських операцій,...
-
Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 3.2. Зовнішні ризики банку
Серед зовнішніх банківських ризиків особливе місце займає ризик на рівні країни - небезпека втрат банку внаслідок того, що іноземна держава не захоче або...
-
Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 3.4. Функціональні ризики
Технологічний ризик (ризик системи) - це наявний або потенційний ризик втрат банку, пов'язаних із використанням технічних засобів, високотехнологічного...
-
Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - ПЕРЕДМОВА
Формування та розвиток ринкової економіки в Україні неможливі без забезпечення сталого розвитку її фінансового сектору, в якому значна роль належить...
-
Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 3.3. Фінансові ризики банку
Кредитний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає у зв'язку з неспроможністю сторони, що взяла на себе...
-
Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 1.1. Сутність і види банківського кредиту
Тема 1. ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО НАДАННЯ ПОЗИЧКИ 1.1. Сутність і види банківського кредиту На сучасному етапі розвитку...
-
Тема 1. ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО НАДАННЯ ПОЗИЧКИ 1.1. Сутність і види банківського кредиту На сучасному етапі розвитку...
-
Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 2.1. Особливості кредитування малого та середнього бізнесу
2.1. Особливості кредитування малого та середнього бізнесу Особливості створення та діяльності малих підприємств в Україні регламентуються чинним...
-
Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - Тема 2. ФОРМИ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ
2.1. Особливості кредитування малого та середнього бізнесу Особливості створення та діяльності малих підприємств в Україні регламентуються чинним...
-
Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 1.4. Порядок розрахунку ціни кредиту
Основним видом плати за користування банківським кредитом є відсоткова ставка, відповідно до розміру якої розраховується сума доходу банку від кредитної...
-
Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 1.2. Кредитна політика банку
Ключовою передумовою системи управління кредитними операціями банку є продумана кредитна політика, яка формулює цілі та пріоритети кредитної діяльності...
-
Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
Тема 1. ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО НАДАННЯ ПОЗИЧКИ 1.1. Сутність і види банківського кредиту На сучасному етапі розвитку...
-
Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 2.3. Перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні
Іпотечний кредит - це особливий вид економічних відносин з приводу надання кредитів під заставу нерухомого майна - землі і виробничих, або житлових,...
-
Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 2.5. Особливості кредитування у формі овердрафту
Овердрафт - це форма короткострокового кредиту, який надається для покриття тимчасової нестачі обігових коштів у клієнта, шляхом оплати з його поточного...
-
Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 2.4. Споживчий банківський кредит
Споживчий кредит - це кредит, який надається в національній та іноземній валюті фізичним особам - резидентам України: - на придбання споживчих товарів...
-
Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 2.6. Інші форми кредиту
Лізинговий кредит - це кредит, який надається банком (лізингодавцем) лізингоодержувачу у вигляді передачі останньому майна, що належить лізингодавцю або...
-
Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 1.3. Форми забезпечення кредиту
Для мінімізації кредитного ризику (ризику неповернення кредиту) банки можуть вимагати від позичальника надання забезпечення за кредитною операцією....
-
Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 2.2. Інвестиційне кредитування
Інвестиційний кредит - це економічні відносини між кредитором і позичальником з приводу фінансування інвестиційних проектів. Необхідність інвестиційного...
-
5.1. Сутність та етапи процесу банківського кредитування Ефективність кредитної діяльності банку безпосередньо залежить від того, наскільки якісно...
-
Стаття 11. Повноваження Національного банку України та Кабінету Міністрів України у сфері валютного регулювання 1. Національний банк України у сфері...
-
Діяльність безвиїзного нагляду в Україні спрямована на виявлення на ранньому етапі потенційних проблем у будь-якому напрямі діяльності банків і...
-
Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Основні принципи ефективного банківського нагляду
Ці принципи розроблені Базельським комітетом з питань банківського нагляду і включають 25 принципів, необхідних для того, щоб система нагляду була...
-
Внутрішній контроль означає такі дії та процедури, які призначені для збереження грошових коштів банку. Ефективні дії з внутрішнього контролю за...
-
Національний банк України було засновано як центральний банк нової незалежної держави у 1991 р. У законодавчому порядку на нього було покладено...
-
Банківське кредитування - Владичин У. В. - 6.1. Банк у інформаційному середовищі
6.1. Банк у інформаційному середовищі Особливу роль у розвитку економіки країни та її банківництва відіграє інформація. Банківські установи посідають...
-
Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ
1.1. Становлення та розвиток системи банківського нагляду. 1.2. Принципи ефективного банківського нагляду. 1.3. Базельські угоди про капітал. 1.4....
-
Банківські операції - Прасолова С. П. - Тема 2. Організація діяльності банку
Вивчення даної теми студентам необхідно розпочати з ознайомленням із принципами формування та відповідними їм видами організаційної структури банків....
-
Для ефективної діяльності НБУ важливе значення мають мережа його установ та організаційна структура банку, за допомогою яких він здійснює надані...
Кредитування і контроль - Вовк В. Я. - 3.6. Організація ризик-менеджменту в банку